Antes de nada, debemos instalar el complemento o extensión que nos permitirá trabajar con el intérprete Python, después lo configuraremos para poder ejecutar y depurar los scripts.
Descargar e instalar Visual Studio Code y la extensión de Python
Si aún no tenemos instalado, VSCode basta con ir a la página de Microsoft https://code.visualstudio.com/download
y descargarlo como cualquier otra aplicación de Windows, le vamos dando a siguiente hasta terminar.
Para instalar la extensión de Python abrimos VS Code, pulsamos el botón de extensiones y en el cuadro de búsqueda escribimos python, buscamos la extensión deseada y presionamos sobre instalar.